Что такое стакан на бирже: обзор инструмента для работы трейдера

Таким приемом часто пользуются маркет-мейкеры. По умолчанию брокеры публикуют для своих клиентов стаканы глубиной 20х20 — по 20 заявок с каждой стороны, всего 40 строк в стакане. Как правило, чтобы получить доступ к стакану с большей глубиной, нужно обратиться к брокеру.

что такое стакан на бирже

Стоимость общего объёма по указанной цене (колонка объединяет предыдущие значения). Позволяет выявить момент подачи заявок крупным игроком, который может двигать цену в нужное направление. Маркетмейкеры или те, кто может менять текущее направление движения рынка.

Инструменты

Его активно используют спекулянты, чтобы проанализировать обстановку на биржевой площадке. Рассмотрим, как подать лимитную заявку на основе анализа таблицы ордеров на примере покупки привилегированных акций Башнефти. Остальные инвесторы, кого не устраивает рыночная стоимость, должны понимать, как можно ее уменьшить в случае покупки и увеличить в случае продажи ценных бумаг. Оговорюсь, что статья рассчитана на новичков, кто делает первые шаги на фондовом рынке. Таких инвесторов я предостерегаю от активного трейдерства, поэтому рассматривать все возможности биржевого стакана мы не будем.

Для этого вместо одного крупного ордера они создают несколько мелких заявок с разной стоимостью. Наибольшее влияние оказывают киты — крупные игроки. Если подобный участник продаст актив по рынку, он может заметно снизить текущую стоимость. К сожалению, предугадать появление кита на бирже нельзя. Какие либо из указанных финансовых инструментов или операций могут не соответствовать Вашему инвестиционному профилю. Любое сходство представленной информации с индивидуальной инвестиционной рекомендацией является случайным.

Настройки стакана

В зависимости от интерфейса подобный инструмент может выглядеть как таблица. Биржевой стакан – это таблица с цифрами, которая отражает спрос и предложение на конкретный актив в текущий момент времени на финансовых рынках. Например, вместо лотов появляется только две тысячи. После того, как их разобрали, снова две тысячи, и так далее. В этом случае в ленте всё отображается и можно догадаться, что цена дальше этого уровня в ближайшее время не уйдёт. Следующий вариант – разбиение крупного ордера на равные или практически равные объёмы через одинаковые интервалы времени.

  • Трейдер может настроить форму отображения стакана.
  • Когда сделки открываются крупными лотами (на рынок приходят крупные игроки) в одном направлении – это говорит о возможной смене тренда.
  • Можно сразу отправить ордер на покупку лотов по 100 руб., тогда будут «съедены» все встречные предложения по цене ниже указанной, пока не будет полностью исполнена ваша заявка.
  • Чем крупнее ячейка, тем больше пользы даёт её стакан, так как отражает реальный интерес, который в высокой степени будет коррелировать с общей тенденцией.
  • Разница между этими ценами называется спредом.

Отличаются хаотичностью и непредсказуемостью, поскольку каждый действует по собственной стратегии. Во всех случаях определение соответствия финансового инструмента либо операции инвестиционным целям, инвестиционному горизонту и толерантности к риску является задачей инвестора. Не несет ответственности за возможные убытки инвестора в случае совершения операций, либо инвестирования в финансовые инструменты, упомянутые в представленной информации. Фиктивные заявки выставляются на короткий промежуток времени и удаляются до реализации. Заявки могут сбить остальных трейдеров с толку и изменить цену на актив без весомой на то причины.

Биржевой стакан цен — примеры и как его интерпретировать

Необязательно подбирать объём вашей заявки под встречное предложение. Например, если нужно купить лотов «Московской биржи», то необязательно подавать несколько заявок, например 356 лотов по 99,79; лотов по 99,80 и т.д. Можно сразу отправить ордер на покупку лотов по 100 руб., тогда будут «съедены» все встречные предложения по цене ниже указанной, пока не будет полностью исполнена ваша заявка. Как вариант, поставить заявку на покупку с ценой ниже встречного предложения и ждать исполнения. Например, можно поставить ордер на лотов по цене 99,78. Профессиональные трейдеры редко совершают сделки онлайн.

Цены по пассивным заявкам трейдеры, в основном, используют для выставления отложенных ордеров стоп-лосс. А вот активные уже применяют для получения профита. В целом, стакан имеет большую пользу для скальпинга и дейтрейдинга и считается незаменимым элементом торговой системы.

что такое стакан на бирже

Если рынок срочный, требуется указать договоры. Напомню, что может быть выставлена рыночная или лимитная заявка. По рыночной сделка совершается мгновенно, запись об этом появляется в личном кабинете. Таблица может показывать, например, только зеленую зону.

Как работать с биржевым стаканом в трейдинге

Для этого прибегают к статистическим показателям, например, стакану криптовалюты. Этот простой инструмент доступен на многих торговых площадках. Чтобы понять, как читать стакан цен на бирже правильно, нужно знать, по какому принципу заявки наполняют стакан.

Конечно, возможно это у меня так совпало и повезло, но пока такие вот наблюдения были. То есть наши 5 лотов попадут в очередь и в таблице вместо объема 206 появится цифра 211. Сначала исполнятся 206 заявок, которые появились раньше, стакан цен форекс только потом – наша. И это при условии, что найдется продавец, готовый реализовать акции за руб. Это очень маленькая величина для стоимости лота более руб. Объемы предложений достаточные, если вам надо купить всего несколько акций.

Ключевые элементы стакана

Речь идет о скальпинге, преимущественно на бирже Binance или любой другой площадке с минимальной комиссией. Такая торговля по стакану криптовалютой работает только на минутных таймфреймах (от 1 до 15). Если на одной стороне стакана, например, у покупателей повышается количество заявок, а у продавцов по сделкам сужается спред, это может говорить о возможной смене тренда. При такой заявке трейдер выбирает инструмент для торговли и открывает позицию сразу, по рыночной цене. Первая колонка – красного цвета и в ней размещаются цены Ask – котировка, по которой участники рынка хотят продать данный инструмент.

Если в биржевом стакане есть заявки, но некоторые ценовые значения не заполнены, то его называют разряженным. По факту это говорит, что участников торгов на нём не так много. Потому что если бы их было много, то все ценовые уровни бы заполнились.

Стакан котировок дает возможность отследить только лимитированные заявки, и все цены, которые трейдер видит в стакане его терминала, являются исключительно лимитированными. Цена в порядке уменьшения располагается сверху вниз. В верхнем блоке, окрашенном красным цветом, отражаются продавцы (аск, ask). В нижней части, окрашенной зеленым цветом, отображаются покупатели (бид, bid).

В долгосрочном трейдинге применяется только как информационное табло для оценки движения курса. Ордер выставляется в зависимости от движения курса на диаграмме, уровней поддержки и сопротивления (показаны в виде резких подъемов или снижений курса). После этого биржа выполняет поиск встречных позиций, которые соответствуют заявленной цене. Если подобные сделки находятся, исполнение приказа производится мгновенно, и ордер закрывается. В списке отображаются ближайшие ордера, которые не были обработаны мгновенно. Например, когда вы входите в рынок и открываете позицию, создается заявка с учетом установленного курса.

Что такое биржевой стакан и как применять его в торговле

Давайте рассмотрим несколько методов, которые помогут вам максимизировать прибыль, используя стакан. В старых материалах этот инструмент иногда называют таблицей цен, котировок, глубиной рынка или книгой заказов. Но в современном сленге закрепилось название «биржевой стакан». В контексте фондового рынка и использования ленты обезличенных ордеров получается ещё больше информации о крупном участнике. Не смотря на попытки маскировать свои большие входы, есть некоторые методы его определения.

Ввиду этого не заслуживают повышенного внимания трейдера. Падают прямо с рынка, они исполняются мгновенно и в полном объеме по лучшей из представленных цен. График дает общее представление о соотношении сил продавцов и покупателей, в то время как стакан – это более аналитический https://boriscooper.org/ инструмент. Стакан покупки продажи акций лучше всего использовать с другими инструментами. Принимать конечное инвестиционное решение на основе одного лишь показателя неэффективно и способно привести к убыткам. Помните также о пассивных и агрессивных ордерах.

Как устроен стакан котировок

На рынке фьючерсов и опционов при скальпинге, кратко- и среднесрочной торговле таблица ордеров является основным инструментом для принятия решений игроками. В биржевом стакане представлены лимитные ордера и их общее количество по той или иной цене. Эту стратегию используют, чтобы манипулировать рынком. Она включает создание иллюзии вероятного движения стоимости в какую-либо сторону, тогда как есть реальное намерение игры в другую сторону. С этой целью, к примеру, в нижней части открывается айсберг-бид и в верхней устанавливают аск с большим объёмом. В необходимый момент аск в верхней части убирается без исполнения, тогда как внизу возникает большой бид, направляя рынок против игроков, которые не поняли махинацию.

Биржевой стакан дает информацию по незакрытым заявкам. В него попадают и спекулятивные, и реальные запросы участников рынка. Чтобы манипуляции крупных игроков не вводили вас в заблуждение, стоит параллельно пользоваться лентой сделок (она же — таблица обезличенных сделок).

В первом случае цены располагаются близко друг от друга. Пассивные заявки выступают в качестве защиты ценового рубежа, не давая пробить. В этом случае анализ стакана следует дополнять уровнями поддержки и сопротивления. Дополнительно стоит учитывать, что стакан отображает заявки с заявленной стоимостью, а на некоторых биржах все заявки с одинаковой ценой могут объединяться в одну.

Để lại một bình luận

Email của bạn sẽ không được hiển thị công khai. Các trường bắt buộc được đánh dấu *

Shopping Cart
Gọi ngay
icons8-exercise-96 chat-active-icon